Hà Gia Kính đã có mối quan hệ tình cảm với diễn viên/nhà hoạt động chính trị Đài Loan Kim Tố Mai. Họ gặp nhau lần đầu tiên trên phim trường của Bất Liễu Tình năm 1989. Sau đó, họ bắt đầu hẹn hò vào khoảng đầu năm 1990 và chia tay khoảng năm 1993. Tuy vậy, họ vẫn giữ một mối quan hệ bạn bè rất tốt đẹp sau khi chia tay. Hai người đã có một lời hứa với nhau rằng nếu như đến năm 60 tuổi, cả hai vẫn còn cô đơn, thì họ sẽ sống cùng nhau đến suốt đời.